Introdução aos Métodos Quantitativos – CFG

Nos Métodos Quantitativos, diferentes técnicas estatísticas são utilizadas para quantificar opiniões e informações para um determinado estudo. Ele é realizado para compreender e enfatizar o raciocínio lógico e todas as informações que se possam mensurar sobre as experiências humanas.

Nesse capítulo você encontrará videoaulas, material teórico e o resumo. Os macro conteúdos concentram-se nos conceitos básicos de estatística, abrangendo a definição, o cálculo e a interpretação das distribuições probabilísticas;  regressão, com a formulação do teste de hipótese, teste t e estatística F; e a análise de séries temporais, pela apresentação da análise técnica e fundamentalista e tendências.

Com os conteúdos desse capítulo você será capaz de desenvolver as seguintes competências do Edital CFG:

1.1 Valor do Dinheiro no Tempo
1.1.2 Frequência de capitalização (anual, semestral, trimestral, mensal, diária e contínua)
1.1.3 Valor presente e valor futuro
1.1.4 Anuidades e perpetuidades

1.2 Conceitos Básicos de Estatística
1.2.1 Medidas de tendência central: Médias (aritmética, ponderada e geométrica), Mediana, Moda, Quantis
1.2.2 Medidas de dispersão: variância e desvio-padrão
1.2.3 Covariância e Coeficiente de Correlação

1.3 Conceitos Básicos de Probabilidade
1.3.1 Valor esperado
1.3.2 Retorno esperado e variância de uma carteira
1.3.3 Variáveis aleatórias discretas e contínuas
1.3.4 Distribuições de probabilidade: normal, lognormal e t de Student

1.4 Amostragem, Estimação e Testes de Hipótese
1.4.1 Amostragem
1.4.2 Distribuição da média amostral
1.4.3 Estimativas por ponto e por intervalo

1.5 Regressão Linear e Múltipla
1.5.1 Premissas
1.5.2 Variável dependente e variável independente
1.5.3 Termo aleatório
1.5.4 Coeficiente de Regressão
1.5.5 Coeficiente de Determinação (R²)
1.5.6 Forecasting com modelos de regressão
1.5.7 Interpretação de resultados; teste t em um coeficiente de regressão
1.5.8 Análise de Variância (ANOVA)
1.5.9 Limitações da análise de regressão

1.6 Análise Técnica
1.6.1 Distinções entre análise técnica (ou grafista) e análise fundamentalista
1.6.2 Premissas da análise técnica
1.6.3 Vantagens e desafios da análise técnica
1.6.4 Principais indicadores da análise técnica
1.6.4.1 Indicadores de tendência
1.6.4.1.1 Médias móveis
1.6.4.1.2 Oscilador de média móvel
1.6.4.1.3 MACD – Moving Average Convergence/Divergence
1.6.4.1.4 Envelopes
1.6.4.1.5 Bandas
1.6.4.1.6 Movimento Direcional
1.6.4.2 Indicadores de Reversão
1.6.4.2.1 Índice de Força Relativa (IFR)
1.6.4.2.2 Estocástico
1.6.4.2.3 Stop-and-Reverse (SAR) Parabólico
1.6.4.3 Indicadores de Volume
1.6.4.3.1 On Balance Volume – OBV (Saldo de Volume)
1.6.4.3.2 Média Móvel de Volume

 


Evandro Castro
administrator
Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Analista e Controller. Pesquisa efeitos spillover e herd behavior no mercado de ações. Produz estudos sobre basis risk no mercado de derivativos.

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