Períodos gráficos

Progresso das Aulas

Os gráficos que utilizam o tempo como um dos eixos podem utilizar diferentes intervalos. São alguns deles:

 

  • Intraday (“intradia” – intervalos de tempo dentro do próprio dia)
  • Diário
  • Semanal
  • Mensal

 

As tendências observadas variam conforme as escalas de tempo utilizadas e os objetivos do investimento. Utilizando o gráfico de candlestick como exemplo, em um gráfico semanal, cada candlestick se refere a uma semana e, portanto, corresponderá ao preço de abertura da segunda, o fechamento na sexta, a máxima e a mínima da semana. Assim como o gráfico diário terá cada candle referente a cada pregão.

Investidores que buscam maiores ganhos tendem a utilizar gráficos com períodos mais curtos, como intraday ou diário. No gráfico intraday é usual utilizar intervalos de tempo como 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos. Observe o mesmo ativo (PETR4) observado para períodos distintos:

 

Figura – Exemplo de gráfico intraday com ações da PETR4 – 15 minutos (também pode ser representado por 15`).

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Figura – Exemplo de gráfico intraday com ações da PETR4 – 30 minutos (também pode ser representado por 30`).

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Figura – Exemplo de gráfico intraday com ações da PETR4 – 60 minutos (também pode ser representado por 60`).

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Figura – Exemplo de gráfico diário com ações da PETR4 – Diário (também pode ser representado por 1D).

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Figura – Exemplo de gráfico semanal com ações da PETR4 – Semanal (também pode ser representado por 1S).

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Figura – Exemplo de gráfico mensal com ações da PETR4 – Mensal (também pode ser representado por 1M).

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Note que na medida em que é aumentado o intervalo de tempo, o gráfico anterior é incorporado como parte do gráfico posterior.

Quanto maior a propensão a especular do investidor, menores serão os períodos de tempo utilizados nos gráficos. Ou seja, as decisões grafistas necessitam de grandes amostras, e como é adotado um prazo curto, é preciso utilizar períodos menores para identificar as oportunidades em prazos curtíssimos.


Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Analista e Controller. Pesquisa efeitos spillover e herd behavior no mercado de ações. Produz estudos sobre basis risk no mercado de derivativos.
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