Enhanced Indexing

Enhanced Indexing é uma estratégia semiativa, ou seja, não se destina apenas a seguir o benchmark (estratégia passiva), mas também não tem total liberdade em relação ao tracking error. É uma abordagem de gerenciamento de portfólio que tenta amplificar os retornos de um portfólio por meio de um híbrido entre a gestão passiva e ativa. A estratégia visa obter um retorno acima do benchmark, mas minimizando o tracking error.

  • Se assemelha ao gerenciamento passivo, pois os gerentes de Enhanced Indexing normalmente não se desviam significativamente dos índices comercialmente disponíveis.
  • Também se assemelha ao gerenciamento ativo, pois permite que os gerentes tenham liberdade para fazer certos desvios do índice subjacente com o objetivo de obter maiores retornos.


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Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Economia Aplicada (quantitativa) pela UFPEL. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Agente Autônomo de Investimentos (ANCORD), Analista e Controller. Pesquisador com publicações científicas internacionais sobre efeitos spillover e herd behavior no mercado de capitais. Autor de 7 livros.

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