Quantitative Arbitrage e Short Bias

Quantitative Arbitrage é uma estratégia que se aproveita das ineficiências do mercado por meio de modelos matemáticos computadorizados. Esses modelos computacionais buscam prever movimentos do próprio mercado.

Exemplo: O investidor poderia identificar, por meio de uma técnica computacional sofisticada associada a um modelo matemático que faça uso de uma ampla base de dados, que, sempre que o spread entre os títulos do governo alemão e os títulos do governo francês subir acima de um determinado valor, há uma tendência muito forte de que esse spread se reduza novamente. O modelo iria, nesse momento, mostrar a vantagem de comprar algum desses títulos para se aproveitar dessa tendência identificada, e a compra poderia até ser feita de modo automático.

Short Bias é uma estratégia de investimento em fundos de hedge em que grande parte ou todos os investimentos de um fundo consistem em vendas a descoberto. Ou seja, é um fundo especializado em short positions que busca se beneficiar quando o mercado ou os investimentos diminuem, capturando lucros quando o mercado declina.


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Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Economia Aplicada (quantitativa) pela UFPEL. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Agente Autônomo de Investimentos (ANCORD), Analista e Controller. Pesquisador com publicações científicas internacionais sobre efeitos spillover e herd behavior no mercado de capitais. Autor de 7 livros.

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