Sector Rotation

 

Sector Rotation são aquelas estratégias em que o gestor não olha para empresas individuais, mas para setores. Nesse sentido, ele pode aumentar e reduzir o peso de um determinado setor na carteira com base em suas expectativas sobre o seu futuro. Além desse simples rebalanceamento setorial, que se trata de uma estratégia long-only, há a possibilidade de aplicar a visão setorial em estratégias long-short, comprando setores que se espera que subam e vendendo os que se espera que caiam.

Como falamos em long-short, surge ainda outra possibilidade de estratégia voltada aos setores. Comprando e vendendo setores na mesma proporção, o gestor pode alcançar uma situação de neutralidade de mercado (market neutral) em sua carteira, explorando os movimentos setoriais ao passo que elimina sua exposição ao risco sistemático.


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Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Economia Aplicada (quantitativa) pela UFPEL. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Agente Autônomo de Investimentos (ANCORD), Analista e Controller. Pesquisador com publicações científicas internacionais sobre efeitos spillover e herd behavior no mercado de capitais. Autor de 7 livros.

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