Lista de Exercícios CGA – Gestão de Risco 1

Sobre qual dos itens a seguir o gestor possui maior controle no processo de gestão de uma carteira?

É provável que uma gestão de riscos eficaz contenha:

O risco de orçamentação pode ser melhor descrito como:

A gestão de risco deve ser abordada de forma mais adequada em uma organização no:

O deslocamento do risco é provavelmente seguido de:

Qual dos riscos seguintes é mais apropriadamente denominado um risco financeiro?

É pouco provável que uma estrutura de gestão de risco inclua:

Quais das seguintes afirmações sobre investidores avessos ao risco é mais precisa? Um investidor avesso ao risco:

Qual das seguintes classes de ativos historicamente apresentou maior retorno e desvio-padrão?

Qual seria a medida de como os retornos de dois ativos de risco movem-se em relação uns aos outros?

Dentre as seguintes afirmações sobre a correlação, qual é a menos exata?

Dentre as seguintes afirmações sobre covariância e correlação, qual é a menos exata?

A linha de alocação de capital é uma linha reta de um ativo livre de risco através:

Suponha que, em um período de cinco anos, os retornos anuais sobre um investimento foram de + 5%, – 3%, – 4%, + 2% e + 6%. Sendo assim, o desvio-padrão dos retornos anuais sobre esse investimento, durante esses 5 anos, será de aproximadamente:

Se o Value at Risk (VaR) ao dia de um carteira for de R$ 500.000,00 a um nível de probabilidade de 95%, espera-se que, em média, a cada:

Considere o método do VaR histórico e a simulação de Monte Carlo. Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de ambos os métodos:

Dentre as seguintes alternativas, qual é a afirmativa que melhor caracteriza o(s) emprego(s) da análise de stress?

O Value at Risk de uma carteira aumenta à medida que o Intervalo de Confiança (IC) ________ e o prazo ________:

O Value at Risk de uma carteira é US$ 1.000.000,00 em um dia, com 99% de confiança, que é medido por meio de uma série histórica de retornos diários em 20 dias. Com isso, indica-se que a carteira possui:

O indicador que, dado uma probabilidade, indica a perda máxima em um determinado período, é o: