Aula Gratuita

Risco Máximo da Carteira Pro Educacional
06-11-2023

Risco Máximo da Carteira

  Texto É importante compreender os conceitos de riscos relevantes no que se refere a cada método de alocação. No...

  Texto É importante compreender os conceitos de riscos relevantes no que se refere a cada método de alocação. No caso de somente ativos, abrange a declaração de responsabilidade e...

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Retorno de Carteiras Eficientes Pro Educacional
06-11-2023

Retorno de Carteiras Eficientes

  Texto  Com base no pressuposto de expectativas homogêneas, a Figura 1 ilustra a determinação do portfólio de risco...

  Texto  Com base no pressuposto de expectativas homogêneas, a Figura 1 ilustra a determinação do portfólio de risco e a linha de mercado de capitais ideal para todos...

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Escolhendo Carteiras - Abordagens Empíricas Pro Educacional
06-11-2023

Escolhendo Carteiras – Abordagens Empíricas

Basicamente existem três tipos de abordagens de alocação de ativos: somente ativos; declaração de responsabilidade; e com base em metas....

Basicamente existem três tipos de abordagens de alocação de ativos: somente ativos; declaração de responsabilidade; e com base em metas.  Nesta seção, veremos os métodos de alocação de ativos apoiados...

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ALM Pro Educacional
06-11-2023

ALM

  Texto Na administração da carteira de um fundo, um dos problemas clássicos é a sincronização entre os fluxos de...

  Texto Na administração da carteira de um fundo, um dos problemas clássicos é a sincronização entre os fluxos de caixa positivos oriundos dos ativos da carteira e os fluxos...

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Simulação de Monte Carlo Pro Educacional
06-11-2023

Simulação de Monte Carlo

  Texto A Simulação de Monte Carlo é uma ferramenta de modelagem estatística frequentemente utilizada para complementar o modelo de...

  Texto A Simulação de Monte Carlo é uma ferramenta de modelagem estatística frequentemente utilizada para complementar o modelo de otimização de média-variância. Por exemplo, um gestor pode começar selecionando...

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Black-Litterman Pro Educacional
06-11-2023

Black-Litterman

  Texto  O modelo Black-Litterman é uma extensão de otimização inversa. Nesse modelo, o excesso de retorno implícito de...

  Texto  O modelo Black-Litterman é uma extensão de otimização inversa. Nesse modelo, o excesso de retorno implícito de uma otimização reversa é posteriormente ajustado de forma a refletir...

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