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Risco Máximo da Carteira
Texto É importante compreender os conceitos de riscos relevantes no que se refere a cada método de alocação. No...
Texto É importante compreender os conceitos de riscos relevantes no que se refere a cada método de alocação. No caso de somente ativos, abrange a declaração de responsabilidade e...
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Retorno de Carteiras Eficientes
Texto Com base no pressuposto de expectativas homogêneas, a Figura 1 ilustra a determinação do portfólio de risco...
Texto Com base no pressuposto de expectativas homogêneas, a Figura 1 ilustra a determinação do portfólio de risco e a linha de mercado de capitais ideal para todos...
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Escolhendo Carteiras – Abordagens Empíricas
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Basicamente existem três tipos de abordagens de alocação de ativos: somente ativos; declaração de responsabilidade; e com base em metas. Nesta seção, veremos os métodos de alocação de ativos apoiados...
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ALM
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Texto Na administração da carteira de um fundo, um dos problemas clássicos é a sincronização entre os fluxos de caixa positivos oriundos dos ativos da carteira e os fluxos...
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Simulação de Monte Carlo
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Texto A Simulação de Monte Carlo é uma ferramenta de modelagem estatística frequentemente utilizada para complementar o modelo de otimização de média-variância. Por exemplo, um gestor pode começar selecionando...
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Black-Litterman
Texto O modelo Black-Litterman é uma extensão de otimização inversa. Nesse modelo, o excesso de retorno implícito de...
Texto O modelo Black-Litterman é uma extensão de otimização inversa. Nesse modelo, o excesso de retorno implícito de uma otimização reversa é posteriormente ajustado de forma a refletir...
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