Estrutura Curricular Curso de Análise e Gestão de Risco
Curso de Análise e Gestão de Risco
Introdução aos Riscos
Custo de Oportunidade e Taxa Livre de Risco
Gestão de risco de liquidez
Gestão e Tipos de Riscos
Imunização
Limitações da Imunização
Medidas de Risco de Mercado
Perfil do Investidor: Propensão ao Risco
Relação: Risco e Retorno – Rentabilidade
Risco Operacional
Risco Sistemático e Não Sistemático (Diversificável)
Risco de Crédito
Risco de Default
Risco de Preço
Risco de Reinvestimento
Risco e Retorno – Relação
Riscos
Riscos ASG
Riscos Legal e de Imagem e Controles Internos
Estatística Básica
Ferramentas de Gestão de Risco
Convexidade
Duration
Gestão de Risco: Backtesting
Gestão de Risco: Stress Test
Gestão de Risco: Value at Risk (VaR)
Information Ratio 1
Information Ratio 2
Instrumentos Analíticos para Estimar Retornos e Riscos – Introdução
Medidas de Performance: Índices de Sharpe e de Treynor
Monte Carlo
Orçamento de Risco
Portfolio Duration
VaR Analítico ou Paramétrico
VaR Histórico
VaR de uma Carteira com 2 Ativos
Gestão de Riscos em Carteiras
Arbitrage Pricing Theory (APT)
CAPM e SML Gráfico
CAPM e SML — Equação e Contraste com o Retorno Esperado
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Linha de Mercado de Capitais (CML)
Rebalanceamento de Carteiras
Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco
Retorno Passado e Risco
Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira
Risco Futuro e Dominância
Risco de Carteiras com Alavancagem
Risco e Retorno do Portfólio
Taxa de Retorno e Cálculo de Risco
Teoria do Portfólio
Risco em Ativos Alternativos
Gestão de risco de cauda (tail risk)
Processo de Investimento, Operações e Risco
Riscos de investimentos em Fundos de Índice
Riscos de investimentos em Private Equity
Riscos de investimentos em imóveis
Riscos de investimentos em produtos de securitização
Tipos de fundos e riscos
