Estrutura Curricular Curso Montagem de Carteiras

Precificação de Carteiras de Investimentos

Arbitrage Pricing Model (APM)

CAPM e SML Gráfico

Cálculo do Modelo CAPM

Modelo de Crescimento Constante (Modelo de Gordon)

Risco e Retorno do Portfólio

Teoria do Portfólio

Análise de Risco de Carteiras

Capital Market Line (CML)

Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos

Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente

Propensão ao Risco

Retorno Passado e Risco

Risco Futuro e Dominância

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte I

Risco Sistemático e Não Sistemático – Parte II

Alocação de Ativos em Carteiras

ALM

Alocação Estratégica e Tática

Alocação de Ativos

Black-Litterman

Escolha de Carteiras no Contexto da Alocação de Ativos

Escolhendo Carteiras – Abordagens Empíricas

Escolhendo Carteiras – Exemplo

Formação de Expectativas

Média-Variância

Métodos em Prova

Regra de Taylor

Simulação de Monte Carlo

Risco x Retorno : Eficiência de Carteiras

Retorno de Carteiras Eficientes

Retorno de Carteiras com Alavancagem

Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira

Risco Máximo da Carteira

Risco da Carteira com Ativo Livre de Risco

Risco de Carteiras com Alavancagem

Rebalancemaneto de Carteiras

CPPI Cálculos

Constant Mix Cálculos

Rebalanceamento de Carteiras

Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco

Estratégias de Carteiras de Renda Fixa

Convexidade

Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration

Duration

Gestão da Curva de Juros – Estratégias

Gestão da Curva de Juros – Formatos e Teorias

Gestão de Renda Fixa – Classificação de Estratégias

Imunização

Limitações da Imunização

Portfolio Duration

Risco de Preço

Risco de Reinvestimento

Estratégias de Carteiras de Renda Variável

Análise de Estilo Baseada em Retornos

Core-Satellite

Enhanced Indexing

Estratégias Ativas: Long Only e Long Short

Event-Driven

Gestão de Carteiras Remuneração da Gestão

Gestão de Carteiras – Análise Técnica x Fundamentalista

Gestão de Carteiras – Estratégias Ativas, Semiativas e Passivas

Gestão de Carteiras – Estratégias Passivas

Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 1

Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 2

Gestão de Carteiras – Métodos de Indexação

Holdings-Based Style Analysis

Information Ratio 1

Information Ratio 2

Quantitative Arbitrage e Short Bias

Sector Rotation

Separação de Alfa e Beta

Exercício - Curso de Montagem de Carteiras