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Estrutura Curricular Curso Montagem de Carteiras

Curso de Montagem de Carteiras

Precificação de Carteiras de Investimentos
CAPM e SML Gráfico
Cálculo do Modelo CAPM
Risco e Retorno do Portfólio
Teoria do Portfólio
Análise de Risco de Carteiras
Correlação e Risco de Carteira com Dois ou Três Ativos
Curvas de Utilidade e Fronteira Eficiente
Linha de Mercado de Capitais (CML)
Propensão ao Risco
Retorno Passado e Risco
Risco Futuro e Dominância
Risco Sistemático e Não Sistemático - Parte I
Risco Sistemático e Não Sistemático - Parte II
Alocação de Ativos em Carteiras
Alocação Estratégica e Tática
Alocação de Ativos
Black-Litterman
Escolha de Carteiras no Contexto da Alocação de Ativos
Escolhendo Carteiras - Abordagens Empíricas
Escolhendo Carteiras - Exemplo
Formação de Expectativas
Média-Variância
Métodos em Prova
Regra de Taylor
Simulação de Monte Carlo
Risco x Retorno : Eficiência de Carteiras
Retorno de Carteiras Eficientes
Retorno de Carteiras com Alavancagem
Retorno e Risco com Ativo Livre de Risco da Carteira
Risco Máximo da Carteira
Risco da Carteira com Ativo Livre de Risco
Risco de Carteiras com Alavancagem
Rebalancemaneto de Carteiras
CPPI Cálculos
Constant Mix Cálculos
Rebalanceamento de Carteiras
Rebalanceamento de carteiras – Payoffs e Tolerância ao Risco
Estratégias de Carteiras de Renda Fixa
Dollar Duration, Spread Duration e Key Rate Duration
Duration
Convexidade
Gestão da Curva de Juros - Estratégias
Gestão da Curva de Juros - Formatos e Teorias
Gestão de Renda Fixa - Classificação de Estratégias
Imunização
Limitações da Imunização
Portfolio Duration
Risco de Preço
Risco de Reinvestimento
Estratégias de Carteiras de Renda Variável
ASG: Investimentos Socialmente Responsáveis (Socially Responsible Investing)
Análise de Estilo Baseada em Retornos
Core-Satellite
Enhanced Indexing
Estratégias Ativas: Long Only e Long Short
Event-Driven
Gestão de Carteiras - Análise Técnica x Fundamentalista
Gestão de Carteiras - Remuneração da Gestão
Gestão de Carteiras – Estratégias Ativas, Semiativas e Passivas
Gestão de Carteiras – Estratégias Passivas
Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 1
Gestão de Carteiras – Long Only Estilos 2
Gestão de Carteiras – Métodos de Indexação
Holdings-Based Style Analysis
Information Ratio 1
Information Ratio 2
Quantitative Arbitrage e Short Bias
Sector Rotation
Separação de Alfa e Beta
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras
Exercício - Curso de Montagem de Carteiras